Без заголовка

В физике целая куча. Квантовые эффекты, всеразличный шум. Например, если свести окружающий шум к минимуму, то мы начинаем слышать звон в ушах, стук сердца и т.д. Хотя обычно и х не замечаем. Отклик фотосенсора в широких пределах близок к линейному, т.е. больше фотонов, больше ток/измеренный уровень сигнала. Однако, если света нет вообще, то мы все равно будем какой-то сигнал с сенсоров получать. В принципе, даже если мы просто светим на сенсор, то отклик будет варьироваться, в следствие counting noise, который пропорционален корню из кол-ва фотонов. Т.е. при высоком уровне сигнала, шум будет невысоким, а если фотонов 100, то корень из 100 это 10, т.е. уже 10% получается. Ну и т.д. В финансах пример. Транзакционные издержки на современных биржах крайне низкие, так что их часто игнорируют в моделях. Но если выполнять некоторые операции хеджирования, когда нужно покупать/продавать много разных инструментов, чтобы компенсировать какие-то виды риска, то даже такие незначительные издержки могут вырасти и оказаться сюрпризом. Также минимальные различия в ценах очень хорошо коррелированных финансовых инструмента (ну типа одна и та же акция на разных биржах, или там фьючерсы спреды какие-нить), могут быть обнаружены портфельным оптимизатором, и усилены с помощью leverage (кредитных механизмов в той или иной форме), что кагбэ тоже может привести к неприятным сюрпризам. В эпоху массового производства, цена товара определялась стоимостью тиражирования образца. Затратами на создание образца можно было пренебречь, ибо при большом кол-ве копий они были незначительны. В слествие автоматизации и проч, цену тиражирования образца снизили, ну и появилась кастомизация, т.е. зачастую товар не производится массово. В этом случае ценой создания образца уже нельзя пренебречь, она начинает доминировать в стоимости товара.